单周成交翻倍,衍生品市场开年迎现象级爆发 | 加密衍生品周报

比特币、以太坊的单周期货成交量创下历史新高,持仓数值呈指数级增长,并连创新高。比特币和以太坊的一个月已实现波动率分别升至 85% 和 119%,均创下自去年 6 月份以来新高,一个月平值期权(ATM)隐含波动率分别为 122.7% 和 163%。

撰文:Karen

过去一周(1 月 1 日至 1 月 7 日),加密货币衍生品交易所钱包中净流入 15,628 枚比特币,以太坊则持续呈净流出状态,一周流出 469,295 枚。

截至 1 月 7 日,衍生品交易所的钱包中持有的比特币数量约为 119.34 万枚,虽然较 2020 年 5 月中旬的 163 万枚大幅下降,但较一个月前的低点有所增加,增加幅度约为 6%。

过去一周,比特币大幅拉升涨逾 30% 并突破 4 万美元关口。1 月 3 日当日比特币共爆仓 7.09 亿美元,以太坊爆仓 1.02 亿美元,1 月 4 日比特币短线回调至 27800 美元后快速反弹至 3 万美元上方当日,共爆仓 8.8 亿美元,以太坊爆仓 3.33 亿美元。今日凌晨 2 点半开始的半小时内,比特币在冲高 4 万美元后回落回落逾 3800 美元,期间全网爆仓 2.3 亿美元。

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

比特币期货成交量明显放大,单周交易量创下历史新高,过去一周的交易量达到近 5000 亿美元,环比增加近 70%。可以看出,随着比特币不断刷新历史高点,市场对参与期货的热情也在不断提高。

以太坊单周交易量也创下新高,过去一周为 1912 亿美元,环比增幅高达近 160%。目前,以太坊价格距离历史高点 1450 美元附近还有约 20% 的距离。

比特币持仓数值也呈指数级增长,续刷历史新高,截至 1 月 7 日约为 120 亿美元,本月增加超 26%。

以太坊未平仓头寸也从年初开始激增,并连创新高,截至 1 月 7 日为 36 亿美元,较 7 日前增加超 80%。

过去一周,除 Bitfinex 外,其他交易所的永续合约一周平均资金费率均为正值,且呈逐步上行趋势。值得关注的是,币安的一周平均资金费率高达 0.1049%,Bybit 和 BitMEX 的资金费率也在 0.055% 以上,相比之下,币安过去 3 个月的平均资金费率为 0.0250%,这意味着目前市场较为疯狂,短期之内也需谨慎。

以太坊方面,BitMEX 的一周平均资金费率达到了 0.2519%,也较近三个月的平均费率 0.0543% 大幅增加。

比特币期权统计范围包括 Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火币、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Deribit 、火币和 OKEx。

比特币期权一周成交量也创下新高,增加超 81% 至近 94 亿美元,其中,除 CME 或因元旦假期导致成交量减少超 13% 之外,其他交易所的成交量均明显增加,交易量占比达近 87% 的 Deribit 环比增加了超 90%。

以太坊一周交易量也环比翻倍,达到 13.12 亿美元,其中,Deribit 交易量环比增加 116%,且 Deribit 的交易量占比始终保持在 85% 附近。

尽管比特币期权持仓在 12 月 25 日季度交割日减少超 40% 至 47.76 亿美元,但在之后几日迅速恢复,并持续增加续刷历史纪录,突破 100 亿美元,截至 1 月 7 日为 105.10 亿美元,较一周前增加逾 67%。

以太坊期权持仓也连创新高,较一周前翻倍,截至 1 月 7 日为 18.52 亿美元。

比特币的一个月已实现波动率已升至 85%,创下自去年 6 月份以来新高,而在 3 个月之前该数值仅为 35%。与此同时,一个月平值期权(ATM)隐含波动率为大幅上升至目前的 122.7%。

以太坊的一个月已实现波动率也从 1 月 1 日的 81% 升至目前的 119%,一个月平值期权隐含波动率目前为 163%。不过,从较长区间来看,离 2020 年 5 月份尚有一段距离。

隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升,反之则意味着时间价值下降。换句话说,如果能够比较准确地预测到波动率,那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出,就可以实现较好的收益。

综上,比特币和以太坊的期货、期权成交量均创下历史新高,持仓数值也不断攀升续刷历史纪录,波动率虽较去年 5 月份还尚有空间,但目前处于一个较高水平,投资者在参与衍生品的同时须密切注意价格的剧烈波动。

今日将有 4.4 万份比特币期权合约到期,名义价值逾 17.6 亿美元。

以太坊期权方面,今日将有 24.03 万份合约到期,名义价值约为 3 亿美元。

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