简易波动EMV策略

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一、摘要

与其他技术指标不同,简易波动(Ease of Movement Value)反映的是价格、成交量、人气的变化,它是一种将价格与成交量变化相结合的技术,它通过衡量单位成交量的价格变动,形成一个价格波动指标。当市场人气聚集,交易活跃时提示买入信号;当成交量低迷,市场能量即将耗尽时提示卖出信号。


简易波动EMV根据等量图和压缩图的原理设计而成,它的核心理念是:市场价格仅在发生趋势转折或即将转折时,才会消耗大量能量,外在表现就是成交量变大。当价格在上升的过程中,由于推波助澜的作用,不会消耗太多的能量。虽然这个理念与量价同升的观点相悖,但的确有其独特的地方。


二、EMV计算公式

第一步:计算mov_mid

其中TH代表当天最高价,TL代表当天最低价,YH代表前日最高价,YL代表前日最低价。那么如果MID > 0意味着今天的平均价高于昨天的平均价。


第二步:计算ratio

其中TVOL代表当天交易量,TH代表当天最高价,TL代表当天最低价。


第三步:计算emv


三、EMV用法

EMV的作者认为,巨量上涨伴随的是能量的快速枯竭,上涨往往不会持续太久;反而温和的成交量,能够保存一定的能量,往往使上涨持续更久。一旦上涨趋势形成,较少的成交量就能推动价格上涨,EMV的数值就会升高。一旦下跌趋势行情形成,往往伴随的是无量或少量下跌,EMV的数值就会下降。如果价格处于震荡行情或者价格上涨和下跌都伴随较大成交量时,EMV的数值也会接近于零。因此你会发现,EMV在大部分行情中都处于零轴下方,这也是这个指标的一大特色。站在另一个角度看,EMV重视大趋势且能够产生足够利润的行情。


EMV的用法相当简单,只要看EMV是否穿越零轴即可,当EMV在0以下时,代表市场弱市;当EMV在0以上时,代表市场强市。让EMV由负数转为正数时应该买进;当EMV由正数转为负数时应该卖出。其特点是不仅能较好的避免市场中的震荡行情,而且还能在趋势行情启动的时候及时入场。但由于EMV反映的是价格在变动时的成交量的变化情况,所以仅对中长期走势有作用。对于短线或交易周期比较小的行情EMV的效果很差。


四、策略实现

第1步:编写策略框架

发明者量化(FMZ.COM)采用轮训模式,首先需要定义一个main函数和一个onTick函数,main函数是策略的入口函数,程序会从main函数开始逐行执行代码。在main函数中,写入while循环,重复执行onTick函数,所有的策略核心代码都写在onTick函数中。


第2步:获取持仓数据

简易波动EMV策略_aicoin_图1

因为在这个策略中,只使用了实时的持仓数量,为了方便维护,这里使用get_position封装了持仓量,如果当前持有多单就返回正数,如果当前持有空单就返回负数。


第3步:获取K线数据

简易波动EMV策略_aicoin_图2

在获取具体的K线数据之前,首先要先订阅具体的合约,使用发明者量化的SetContractType函数,并传入合约代码即可,如果想知道该合约的其他信息,也可以使用一个变量来接收这个数据。接着使用GetRecords函数就可以获取K线数据,因为返回的是一个数组,所以我们使用变量bars_arr来接受它。


第4步:计算emv

在这里我们并没有使用最新的价格来计算EMV的值,而是采用相对滞后的当前K线出信号,下根K线发单的方法。这么做的目的是让回测更接近于实盘交易。我们知道,尽管现在量化交易软件已经非常先进了,但还是很难做到完全模拟真实的实盘Tick环境,特别是面对回测Bar级超长数据时,所以就采用这个折中的方法。


第5步:下单交易

在下单交易之前,我们需要先确定两个数据,一个是下单的价格,另一个是当前的持仓状态。下单的价格很简单,直接使用当前的收盘价加减品种的最小变动价位即可。由于我们之前已经使用get_position函数封装了持仓量,所以这里直接调用即可。最后就是根据EMV与零轴的位置关系开平仓了。


五、策略回测

回测配置


回测日志

简易波动EMV策略_aicoin_图3


资金曲线


六、完整策略


完整策略已经发布到发明者量化(FMZ.COM)官网的策略广场,点击复制就可以使用。

https://www.fmz.com/strategy/213636


七、总结

通过本节课程学习,可以看出EMV与普通交易者的看法相反,但却不无道理。由于EMV引入了成交量数据,因此比其他单纯用价格计算的技术指标,更能有效发现价格背后的东西。每一种策略都有着不同的特点,只有充分了解不同策略之间的优缺点,去其糟粕取其精华才能离成功更进一步。

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